-2.33%
67.66
+0.02%
67.7380
+0.48%
76.4589
+0.45%
1.1287
+0.11%
1202.53

Торговые роботы капитулируют на фоне обвала рынков

29 октября, 11:40
39
Алгоритмические фонды, использующие торговых роботов для торговли на финансовых рынках, не смогли справиться с обвалом на рынке акций США и понесли существенные потери.

Рост волатильности нарушил планы таких инвесторов. Модели, заложенные в стратегии, оказались неспособны ориентироваться в столь динамичном изменении котировок.

Фонды, известные как консультанты по торговле на товарных рынках, или CTA, традиционно защищали инвесторов во время рыночных распродаж, таких как глобальный финансовый кризис, особенно когда математические модели показывают четкую или выраженную тенденцию. Но теперь их ждал провал. Так, хедж-фонд BlueTrend Леды Брага, подразделение Cantab GAM Holding AG и подразделение AHL Man Group Plc оказались в числе тех, кто понес большие убытки в октябре, пишет Bloomberg.

Bloomberg
Уже ясно, что такие фонды плохо справляются со своей задачей в период волатильности на рынках. Так, например, они упали более чем на 4% в феврале, который стал худшим месяцем с 2001 г., свидетельствует индекс Eurekahedge.

Данные за октябрь пока не опубликованы, однако предварительные результаты отдельных управляющих показывают, что и здесь похвастаться будет нечем.

По данным Bloomberg, Braga’s BlueTrend потерял в октябре 4,7%, а фонд Cantab и вовсе 9,1%, при этом с начала года потери составили уже 28%.

Напомним, что глобальные рынки капитала падают 5 недель подряд, потеряв за это время почти $9 трлн – это самое масштабное и самое стремительное снижение с момента краха Lehman Brothers.

Zerohedge
Наверх